Понимание вашего отчета Performance Analytics

Вы вошли в систему и увидели «+10%». Большой! Но пошли ли вы на чрезмерный риск, чтобы получить его? Вкладка «Аналитика» дает вам правду.

Объяснение ключевых показателей

1. Коэффициент Шарпа

Самая важная цифра. Он измеряет доходность с поправкой на риск.

• > 1.0: Хорошо.
• > 2.0: Отлично.
• > 3.0: Исключительно. Если у вас высокая доходность, но низкий Шарп (например, 0,5), вам просто повезло с волатильностью.

2. Максимальная просадка (MDD)

Самое большое падение от пика к впадине.

• Если ваш портфель вырос с 10 тысяч долларов -> 15 тысяч долларов -> 9 тысяч долларов.
• Ваш MDD рассчитывается от пика (15 тысяч долларов) до минимума (9 тысяч долларов), что означает падение на 40%.
• Высокий MDD означает, что ваша стратегия рискованна, даже если в данный момент она прибыльна.

3. Процент выигрыша по сравнению с риском/наградой

При проценте выигрышей 90% все равно можно потерять деньги, если:

• За 9 побед вы получаете по 1 доллару за каждую.
• При 1 проигрыше теряется 10 долларов.
• Чистая: -1 доллар.

Не зацикливайтесь на проценте побед. Зацикливайтесь на ожидаемости (коэффициент выигрыша * средний выигрыш) - (коэффициент проигрыша * средний проигрыш).

Экспорт данных

Вы можете загрузить всю свою торговую историю в формате CSV для целей налогообложения или более глубокого анализа в Excel.